Darkstar Forex Auftragsströmenhandel X

Was ist Order Flow Trading - Teil 1 Von: Adam Lemon Es gibt eine Menge Verwirrung und Streit darüber, was genau Order-Flow-Trading ist, geschweige denn wie es als profitables Trading-Methode genutzt werden kann, stellt fest, Adam Lemon von DailyForex. Orderflow-Handel hat eine sehr weite Definition und ist nicht notwendigerweise exklusiv für andere Handelsmethoden. Der Eckpfeiler des Order-Flow-Handels ist die Vorhersage der Preise, in denen andere Händler aufstehende Aufträge eingestellt haben, besonders wichtige Marktteilnehmer mit sehr großen Aufträgen. Offensichtlich kann der Orderflow nicht ohne Kommissionierung gehandelt werden. Dies ist ein großer Grund, warum viele Händler finden Order Flow Trading zu erschreckend oder einschüchternd zu handeln: traditionell Handel Gurus warnen ihre Studenten gegen Kommissionierung Ebenen und ermahnte sie zu handeln, was Sie sehen, nicht, was Sie denken. Dies scheint ein guter Rat, wenn Sie ein Diagramm sehen, mental wähle Ebenen und beobachten sie alle weggeblasen werden durch den Preis. Allerdings muss es nicht so sein, nicht, wenn Sie ein wenig mehr über die Ebenen denken, die Sie auswählen, und gleichermaßen wichtig, wenn Sie enge Stop-Verluste verwenden. Viele Gurus lehren Trading-Methoden auf der Grundlage der Ermittlung der wahrscheinlichen Unterstützung und Widerstand Ebenen und beobachten für die Bestätigung der Preis-Aktion, wenn der Preis auf diesen Ebenen ankommt. In gewissem Sinne ist dies auch der Auftragsabwicklungshandel, da die Methode darauf basiert, dass auf diesen Ebenen viele Aufträge erwartet werden. Allerdings würde es wahre Auftragsströme Trader einen Schritt weiter gehen und nicht für die Preisaktion Bestätigung warten, bevor sie den Handel. Dies scheint gefährlicher als das Warten auf Preis-Aktion Bestätigung, aber darüber nachzudenken. Wenn Sie auf den Abschluss einer stündlichen oder vier Stunden Kerze warten, bevor Sie, nur Kommissionierung der Ebene würde Sie in zu einem viel besseren Preis, indem Sie gut im Gewinn bereits durch die Zeit Preis-Aktion Händler beginnen zu geben. Ein weiterer Vorteil einer reinen Level-Picking-Methode ist, dass Sie in der Regel einen viel festeren Halt, als Sie nach der Preis-Aktion Bestätigung benötigen würde. Außerdem wäre der Anschlag besser platziert. Also, wie man die Ebenen auswählen Das ist die Millionen-Dollar-Frage, aber nach meiner Erfahrung sind die wirklich fruchtbaren Ebenen offensichtlich Unterstützung oder Widerstand bei früheren täglichen und wöchentlichen Höhen und Tiefen gebildet. Order-Flow-Trader müssen lernen, keine Angst zu haben, gegen den Trend zu handeln. Einige der besten Order-Flow-Trades, die Sie sehen werden, werden durch einen sehr starken und scheinbar unaufhaltsamen Zug in die entgegengesetzte Richtung ausgelöst, die ziemlich erschreckend gegen den Handel ist. Ich werde erklären, warum dies so ist im morgigen Artikel. Kommentar schreiben Verwandte Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsThread: Order Flow Trading Was ist Order Flow Trading und was es nicht ist, was Order Flow Trading und was es ist nicht Order Flow Trading ist ein Begriff, der eine Menge Verwirrung erzeugen kann. Manche Leute denken, dass es direkt von den Fließinformationen von Banken (Informationen, die nur ein kleiner Kreis von Menschen Zugang zu haben und sie sicherlich nicht teilen wird es im Internet) handeln, einige denken, es ist das Ablesen von Band und einige, dass es einfach eine andere Form von ist Preis-Aktion. Es gibt keine klare Definition und alle oben genannten Methoden basieren auf der Erwartung des zukünftigen Orderflusses in den Märkten. Die Art, wie ich es sehe ist, dass OFT ist eine Denkweise. Statt nur auf der Suche nach technischen Mustern, gehen wir einen Schritt voraus und darüber nachzudenken, was andere Marktteilnehmer tun könnten. Seine alle Angst und Gier in den Märkten und wir können sehen, dass dies jeden Tag auf dem Markt. Es ist eine große Veränderung für Anfänger, vor allem diejenigen, die bisher nur technische Analyse. Aber wie jede andere Aktivität, wird es einfacher mit der Zeit und Sie beginnen, den Markt mit völlig anderen Augen zu sehen. Sie wissen, wie sich der Preis bewegt, in welcher Art und Weise er sich bewegt (nicht so gut wie Bankdaten, aber PA gibt einige gute Einsichten), Ihr Wissen über andere Teilnehmer hilft Ihnen, häufige Fehler zu vermeiden und schließlich Ihr Wissen über Marktinfizienten wird helfen Kombinieren Sie das alles und nutzen diese Chancen im Live-Trading aus. Man könnte viel über den Begriff OFT argumentieren, aber für mich ist es eine Art und Weise, einen anderen Ansatz für die Märkte zu denken als die üblichen, nicht etwas, der auf eine bestimmte Methode beschränkt ist. Ich habe keine privaten Bankverkehrsinformationen, aber noch, meine Kenntnisse über Marktmikrostruktur und andere Marktteilnehmer geben mir einen Rand in den Märkten. Wie kam ich in sie Ich fand einen Thread auf einem anderen Forex-Forum von dem Benutzer Darkstar, dass OFT erwähnt. Es sah alles ziemlich kompliziert und auch nach dem Lesen des ganzen Threads, machte es nicht zu viel Sinn für mich. Ich habe dann seine Website später gefunden und kaufte sein Buch (ich möchte nicht der Förderung hier etwas angeklagt werden, so NO Link, sondern eine schnelle Google-Suche nach Auftragsabwicklung trading darkstar oder den Titel des Buches - quotOrder Flow Trading für Spaß und Profitquot Sollte es tun). Es hat einen sehr hohen Preis für ein Buch, aber es änderte viel für mich und es war ein Wendepunkt für meine Karriere. Der Chatraum ist ein wenig unorganisiert manchmal, aber es gibt einige große Händler dort bereit zu helfen. Das Forum ist leider fast tot, ein weiterer Grund, warum ich BabyPips als Plattform für meinen Thread ausgewählt habe. Auch hier möchte ich nicht hier etwas zu fördern, ich glaube es ist fair Ich teile, wie ich entdeckt OFT und geben andere Möglichkeiten, um die Quelle, wo ich es gelernt. Schließlich gibt es auch einige freie Material zur Verfügung. Was sind die Schritte, um zu lernen OFT Erfahren Sie über Markt-Mikrostruktur (wie Preisänderung, Art der Aufträge, Liquidität etc.) Erfahren Sie mehr über die anderen Marktteilnehmer (Werbespots, Bankenhändler, echtes Geld, Souveräne, große Spekulanten) Themen in den kommenden Artikeln und gehen allmählich von Schritt 1 zu Schritt 3. Zuletzt bearbeitet von Dali 02-24-2013 at 03:25 PM. Registriert seit Oct 2011 Ort Bergen, Norwegen Beiträge 456 Blue font looks mighty vertraut. Der beste Kumpel. Wissensaustausch ist hier sehr willkommen. Werde ein Auge auf deine Fortschritte werd bleiben Registriert seit Nov 2011 Beiträge 398 All the best. Hoffe, dieser Thread wird nicht geschlossen wie die vorherigen. Registrierter Benutzer Abonnieren :-) Beitreten Datum Jan 2013 Posts 108 Art der Aufträge und wie Preisänderungen Art der Aufträge und wie Preisänderungen In diesem Artikel werde ich die drei wichtigsten Art von Aufträgen im Handel und wie Preisänderungen zu decken. Wir werden einen Blick darauf werfen, was wirklich geschieht und was bewegtder Preis ist. Zunächst einmal gibt es den Begriff Liquidität. Wenn Sie ein Vermögenswert kaufen möchten, müssen Sie jemanden, der es Ihnen zu verkaufen. Sie sind daher auf der Suche nach Liquidität. Das gleiche gilt, wenn Sie ein Verkäufer sind, suchen Sie nach einem Käufer, um das Vermögen, das Sie verkaufen möchten. Ein Gebot ist eine Limit-Order zum Kauf eines Vermögenswertes zu einem bestimmten Preis (besser als der aktuelle Marktzins) und ein Angebot ist eine Limit-Order, um einen Vermögenswert zum festgelegten Preis zu verkaufen (besser als der aktuelle Marktzins). Angebote und Angebote machen Liquidität in einem Markt, sie bieten es den Teilnehmern, die über Marktaufträge handeln. Liquidität ist ein sehr wichtiger Faktor im Handel, vor allem für große Händler. Je liquider ein Markt ist, desto mehr wird er andere Händler anziehen. Große Händler können nicht einfach darüber nachdenken, wie viel Preis bewegen wird, sondern auch, wie sie aus ihrem Handel, wenn die Zeit gekommen ist. Dies ist kein Problem für uns Einzelhändler, aber definitiv ein Schlüsselfaktor für diejenigen, die große Mengen an Geld. Marktaufträge konsumieren Liquidität durch Limit Orders. Es handelt sich um Aufträge, die einem bestimmten Vermögenswert zum aktuellen Marktpreis zugeführt werden. Eine Kaufmarkt-Order wird gegen das beste Angebot gefüllt und ein Sell Market Order wird gegen das beste Angebot angeboten werden. Marktaufträge nehmen die Liquidität aus dem Markt, da der Teilnehmer, der sie ausliefert, sofort handeln und über Limit Order eine verfügbare Liquidität essen möchte. Limit-Aufträge bieten Liquidität, weil sie anderen Händlern die Möglichkeit geben, gegen sie zu handeln. Wenn ich ein 1-Million-Gebot (Buy Limit Order) bei 1,31000 für EURUSD ausweise, lege ich Liquidität an andere Teilnehmer, die auf dem Markt zu diesem Preis verkaufen wollen. Sie werden als Limit Orders, weil sie nicht zu einem Preis schlechter als angegeben ausgefüllt werden kann. Das bedeutet, dass mein Gebot bei 1.31000 AT oder BELOW (positiver Schlupf) die Rate gefüllt werden kann, aber nicht oben. Orderbücher oder DOMs (Depth of Market) werden überwiegend im Futures-Handel eingesetzt, da der FX-Markt keine aggregierten Volumendaten aufweist. Beispiel: In diesem Asset haben wir keine Bestellungen bei 44 und 45, was bedeutet, dass Sie derzeit bei 46 (das beste verfügbare Angebot) kaufen und bei 43 (das beste verfügbare Gebot) verkaufen können. Wenn ich entscheiden, 45 ist ein guter Preis zu verkaufen und ein Angebot zu diesem Satz, wird die Ausbreitung engen und Käufer in der Lage sein, von mir bei 45 kaufen die Menge, die ich anbieten zu verkaufen. Lets sagen, es ist ein ungeduldiger Käufer, der seine Gebote auf 44 bewegt. Er wird wieder reduzieren die Ausbreitung und jetzt Verkäufer sind in der Lage, zu einem besseren Preis als zuvor zu verkaufen. Das Orderbuch sieht nun wie folgt aus: Wie Preisänderungen Szenario 1: Händler A kauft 20 Verträge des Vermögenswertes auf dem Markt. Das oben gezeigte Auftragsbuch zeigt die verfügbare Liquidität und es ist ersichtlich, dass er bei 45 nicht gefüllt werden kann, da keine ausreichende Liquidität vorliegt. Er wird wie folgt gefüllt: 10 bei 45, 8 bei 46 und 2 bei 47. Als er ALL Liquidität bei 45 und 46 verbrauchte. Wird das Orderbuch nun so aussehen: Das Orderbuch bleibt so lange, bis es neue Angebote gibt, die unterhalb von 47 erstellt werden. Oder es gibt noch mehr Kauf zum Marktpreis (zum besten Angebot), was den Preis weiter steigert und weiter verbraucht. DOMs werden nicht in FX verwendet (oder zumindest sollten nicht verwendet werden, da es keine aggregierten Volumendaten für FX gibt), aber der Mechanismus der Preisänderung ist in allen Märkten gleich. Limit-Aufträge bieten Liquidität, während Marktaufträge sie verbrauchen. Stop Aufträge sind Aufträge zu kaufen über dem aktuellen Markt Preise unter dem aktuellen Marktpreis. Der Begriff Stopp-Auftrag wird verwendet, da der Auftrag gestoppt wird, bis er den ermittelten Preis erreicht hat. Es wird gestoppt, weil sonst, wenn Sie ein Gebot zu dem Preis erstellen, wo die Angebote bereits vorhanden sind oder höher, würde es marktfähig und würde sofort ausgeführt werden. Die meisten der Zeit, eine Kauf-Stop-Order ausgeführt werden, wenn sein Preis hat den Markt Angebotspreis und eine Verkaufsstopp-Order getroffen wird ausgelöst, wenn sein Preis den Marktpreis gedrückt hat. Sie werden in Marktaufträge umgewandelt und werden Liquidität verbrauchen. Aber es gibt etwas Einzigartiges über Stop-Orders. Sie können auch Liquidität. Lets sagen Im ein großer Händler suchen, um ein Vermögenswert zu verkaufen (bitte über das oben genannte Buch für dieses Beispiel zu vergessen). Der Marktpreis beträgt derzeit 4446 (ich kann bei 46 kaufen und bei 44 verkaufen). Ich möchte nicht bei 44 zu verkaufen, weil die Liquidität ist nicht gut genug für die Menge der Verträge, die ich verkaufen wollen. Im bewusst, dass es eine Menge von Kauf-Stationen über dem Preis von 50 von Teilnehmern, die bereits kurz sind. Andere Teilnehmer sind sich dessen auch bewusst und der Preis wird auf diese Ebenen angezogen. Ich werde also meine Angebote über 50 setzen (sagen wir 51 und 52) und profitieren von den Haltestellen. Wie die Chancen gut sind gibt es nicht viele Käufer auf diesen Ebenen, da der Preis als hoch angesehen werden und die Liquidität ist ein bisschen dünn. Aber es gibt Zwangskäufer über 50 und sie müssen meine Liquidität zu nehmen. Meine Shorts werden gefüllt und der Preis wird wahrscheinlich schnell zu meinen Gunsten bewegen, da die meisten kaufen kam aus Shorts, die gestoppt wurden. Preis ist nicht attraktiv für Käufer und wird wahrscheinlich schnell fallen. Stop Jagd ist eine gemeinsame Aktivität in allen Märkten, nicht nur die FX-Markt. Einzelhändler sind sich dessen bewusst, aber meistens in der falschen Richtung. Ich spreche nicht über Ihre Retail-Broker Ausweitung Spreads zu nehmen einige wenige Stopps aus, aber aufhören zu jagen auf einer größeren Skala. Große Händler brauchen sie für die Liquidität wie oben beschrieben und Bank-Händler werden auch verwenden, um auch ihr Buch besser zu kontrollieren. Aber lassen wir, dass für später hoffe ich, dass dieser Artikel gab Ihnen einige gute Einblicke über die drei gemeinsamen Order-Typen in den Handel und wie Preisänderungen verwendet. Als eine Seite Anmerkung: Englisch ist nicht meine erste Sprache, also entschuldige ich mich für irgendwelche Fehler. Ich tue mein Bestes, um verständlich zu schreiben. Zuletzt bearbeitet von Dali 02-24-2013 at 03:32 PM. Hi Ben, Vielen Dank für Ihre Bemühungen, uns zu lehren. Ich finde, Stop Orders bieten auch Liquidität ist etwas verwirrend Könnten Sie mir bitte erklären, mit einem Beispiel - wenn möglich mit einem Screenshot-Bild, wenn DOMs nicht in FX verwendet werden, wird es schwer sein, den Auftragsfluss in FX Regards vorherzusagen, Vijai Um zu beantworten Sie erste Frage: Stopps sind nicht technisch bieten Liquidität, sondern in einer indirekten Weise. Nehmen wir wieder das oben genannte Beispiel. Im, ein Vermögenswert zu verkaufen, das zurzeit bei 4446 ist (ich kann bei 44 verkaufen und bei 46 kaufen). Ich finde nicht, dass dies eine gute Rate zu verkaufen, so dass ich eine Limit-Order ausstellen wird. Ich weiß, es gibt Haltestellen über 50 und diejenigen, die wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der räuberischen Händler, die Preis in Richtung der Stopps drücken wird. Ich lege daher zwei Sell Limit Order bei 51 und 52. Wir gehen davon aus, dass die Stimmung für den Vermögenswert ist ziemlich gemischt und es gibt nicht viele Bullen. Mit diesem, wird es wahrscheinlich nicht jeder Käufer bei 51 und 52 und Preis wird nicht einmal erreichen diese Ebenen. Aber mit dem Kauf Stationen über 50 haben wir Käufer gezwungen. Diese Händler entschieden, dass sie aus ihrer Short-Position bei diesen Raten und ihre Nachfrage wird den Umzug zu beschleunigen und meine Angebote auslösen wollen. Ich habe ihnen Liquidität geboten, aber ich habe die schwächere Seite des Marktes ausgenutzt und bin zu einem besseren Kurs gekommen. Ohne die erzwungenen Käufer, würden sie wahrscheinlich nicht getigerten überhaupt. Ich werde das Thema der Jagd zu stoppen später getrennt, aber ich hoffe, dies machte es klarer für Sie. Bezüglich Ihrer zweiten Frage: Sie brauchen das DOM nicht, um den Auftragsfluss vorherzusagen. Selbst wenn Sie das DOM für d. e. Futures haben, zeigt es Ihnen nur Aufträge für die oberen und unteren fünf Preisniveaus und mit diesen Märkten, die so flüssig und schnell ändern, werden Sie nicht in der Lage, alle nützlichen Informationen aus ihm zu extrahieren. Ich verwendete das DOM oben, um den Prozess der Preisänderung visuell zu erklären. Ich werde das Thema der zukünftigen Projektion auch zu einem späteren Zeitpunkt behandeln.